Einführung in die Ökonometrie

Gliederung 

• Kausalität und Experimente
• Das einfache und multiple lineare Regressionsmodell
• Kleinst-Quadrate-Schätzung (Ordinary Least Squares (OLS))
• Schätzeigenschaften des Kleinst-Quadrate-Schätzers bei endlichen Stichproben und hierfür erforderliche Modellannahmen
• Modellspezifikation und Wahl der funktionalen Form
• Interpretation von Modellparametern
• Hypothesentests (t-Test, F-Test)
• Konfidenzintervalle
• Schätzeigenschaften des Kleinst-Quadrate-Schätzers in großen Stichproben (asymptotische Eigenschaften)
• Prognosen und Prognosefehler
• Heteroskedastie-robuste Standardfehler und Tests auf Heteroskedastie
• Verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Schätzung (Generalized Least Squares (GLS))
• Feasible Generalized Least Squares-Schätzung (FGLS)
• Modelldiagnose

Literatur 

Wooldridge, J.M. (2009 - oder neuer). Introductory Econometrics. A Modern Approach, 4. Auflage, Thomson South-Western. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit den Kapiteln 1-4 und 6-8. Das Buch ist bei der Buchhandlung Pustet auf dem Campus vorrätig bzw. kann dort bestellt werden. 

Quantitative ökonomische Analysen unterliegen typischerweise einem mehr oder minder großen Grad an Unsicherheit. Die Ökonometrie bietet u.a. Verfahren an, mit Hilfe von Daten ökonomische Zusammenhänge zu quantifizieren und zu testen und dabei das den Ergebnissen zugrundeliegende Ausmaß an Unsicherheit abzuschätzen. In diesem Kurs lernen die Studierenden die zentralen ökonometrischen Werkzeuge und die zugrundeliegende ökonometrische Theorie kennen. Damit können sie

• eigenständig einfache empirisch-ökonometrische Analysen durchführen und damit quantitative Aussagen inklusive der ihnen zugrundeliegenden Unsicherheit geben,
• fehlerhaft durchgeführte ökonometrische Studien und deren Konsequenzen erkennen,
• erkennen, wann sie einen erfahrenen Ökonometrie-Experten zu Rate ziehen sollten,
• an fortgeschrittenen empirischen (Ökonometrie-) Veranstaltungen teilnehmen,
• sich anspruchsvollere ökonometrische Methoden aneignen.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung "Einführung in die Ökonometrie" (früher Ökonometrie I) liegt auf der Analyse von Querschnittsdaten (Daten, die innerhalb einer Periode von verschiedenen Einheiten bzw. Subjekten erhoben wurden).

Wesentlich ist, dass die Studierenden anhand einer Anzahl von empirischen Fragestellungen lernen, die vermittelten ökonometrischen Methoden anzuwenden. Als Anwendungsbeispiel sei die Identifikation der Einflussgrößen von Handelsströmen, Löhnen, Mieten, Immobilienpreisen, Managergehältern genannt. Als Software kommt hauptsächlich EViews zum Einsatz.

Die Veranstaltung wendet sich an alle Studierende, um Grundkenntnisse in Ökonometrie zu erwerben. Für die Bachelorstudenten in Volkswirtschaftslehre gehört die Veranstaltung zu den Pflichtveranstaltungen in Phase I im 3. Semester. Alle anderen Bachelorstudenten an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät können die Veranstaltung freiwillig belegen. Die Veranstaltung umfasst 2h Vorlesung und 2h Übung und zählt 6 ECTS. Der Kurs "Einführung in die Ökonometrie" bildet die Voraussetzung für die Belegung des Schwerpunktmoduls Empirische Wirtschaftsforschung in Phase II des Bachelors für Volkswirtschaftslehre.